Winrar: .RAR - esse programinha não vem instalado na sua máquina! Precisa baixar o executável dele, é aquele programinha dos livrinhos.

Winzip: .ZIP - geralmente é o formato padrão do Windows, ou seja, não precisa de instalar o WINRAR para sua máquina lê tais arquivos..

Outros
TAR,  GZ,  ARJ